Tiburones de aleta corta - Blog de bolsa y análisis técnico


domingo, 27 de mayo de 2018

Indicador Herrick Payoff Index, HPI

Descarga, Aqui. Ultima version TAC Volume HPI V10.4.

Reinventado el Indicador Open interest de "Herrick Payoff Index o HPI"  al Indicador TAC Volume HPI

El HPI o Herrick Payoff Index es un indicador que utiliza el Precio, Volumen e interés abierto de tal forma que nos indica posibles cambios de tendencias tanto en largo o corto plazo.

¿Qué es el volumen?

El volumen indica el número de (contratos, acciones, lotes) de compra y venta cruzadas en el mercado, juega un papel importante en la confirmación de figuras o rupturas de niveles claves como líneas de tendencia, soportes y patrones. Cualquier movimiento de los precios incrementa su importancia si se produce con un incremento significativo del volumen.

* Esfuerzo = Volumen
* Resultado = Desplazamiento del Precio
* Actividad Profesional = Esfuerzo + resultado

Cuando combinamos el volumen en modo indicador con el precio este nos da pista de la verdadera intención de la actividad profesional validando los movimientos entre precio y volumen o detectando anomalías.


¿Qué es el interés abierto?

El interés abierto corresponde al número total de opciones o contratos a futuro que no han sido cerrados o despachados en un día en particular. También se refiere al número de órdenes de compra de mercado que existen antes de que el mercado accionario inicie una sesión.

Un error común es creer que el interés abierto es lo mismo que el volumen en el mercado de opciones y futuros. El siguiente ejemplo permite clarificar este concepto:

En enero 1, A compra una opción y B vende una opción: en este caso el volumen y el interés abierto es igual a 1.

En enero 2, C compra cinco opciones y D vende cinco opciones, en este caso se crea un volumen de 5 y el interés abierto sube a 6.

En enero 3, A vende una opción y D compra una opción, en este caso A cancela la posición que había abierto en Enero 1 y el volumen es 1 y el interés abierto se reduce en 5.

En enero 4, E le compra cinco opciones a C quien vende cinco opciones, en este caso el volumen es 5 y el interés abierto no cambia.

Articulo de la Wikipedia, Aqui.

Nosotros hemos evolucionado su idea sustituyendo el interés abierto por un cálculo propio  utilizado en nuevos indicadores de nueva generación de volumen que combinan:

P = Precio

S = Subasta

V = Volumen

M = Desajuste por volumen de negociación entre precio y Volumen

O = Suma del volumen que se negocia en opciones  por cada periodo de vencimiento.

El cálculo obtiene el interés abierto aplicado a todos los mercados en un periodo de tiempo. “menos al mercado de Forex”

Cuando el Activo no dispone de vencimientos se obtiene del vencimiento de su índice de referencia como se muestra en la imagen.




Este cálculo mejora todos los marcos temporales, siendo los más recomendados y testeados 5 minutos, diario y semana.

Una temporalidad menor se consigue con la acumulación temporal del pasado y el interés en los vencimientos CALL/PUT.

Un trader puede consultar este parámetro para saber cuál es la tendencia dominante y de esta forma ajustar su estrategia acorde con el indicador “TAC Volume HPI” para el largo corto plazo, Intradia o Scalping.

Dos maneras diferentes de hacer las cosas donde se obtiene el mismo resultado = se le llama Reinventar es lo que nosotros hemos realizado para este indicador.


La Interpretación es la misma que aplico su creador.

Cuando el índice Herrick Payoff está por encima de cero, muestra que el dinero ingresa al mercado (Tendencia alcista).

Cuando el índice Herrick Payoff está por debajo de cero, muestra que el dinero sale del mercado (Tendencia Bajista).



La interpretación del Índice Herrick Payoff implica buscar divergencias. 



Divergencia Bajista precio sube y el indicador TAC Volume HPI baja 

Si el precio sube y el indicador baja o no sigue al precio formando un pequeño lateral, Nos alerta que la demanda comienza a retirarse para dar paso a un posible cambio a la baja.

Divergencia precio baja y el indicador TAC Volume HPI sube

Si el precio baja y el indicador sube o no sigue al precio formando un pequeño lateral, Nos alerta que la oferta comienza a retirase para dar paso a un cambio al alza.

Precio ↑ TAC Volume HPI ↓ = Divergencia Movimiento a la baja

Precio ↓ TAC Volume HPI ↑ = Divergencia Movimiento al alza 





Precio sube y el indicador TAC Volume HPI sube

Fuerte tendencia alcista, Siguen entrando compradores nuevos y se mantiene las posiciones abiertas de los “antiguos”. 

Precio baja y el indicador TAC Volume HPI baja

Fuerte tendencia bajista, la oferta presiona a la baja, se retira la demanda el precio cae. 

Precio ↑ TAC Volume HPI ↑ = Tendencia Alcista

Precio ↓ TAC Volume HPI ↓ = Tendencia Bajista 




Publicaremos dos versiones del indicador por la versión de Prorealtime 10.2, muchos Bancos o proveedores siguen usando esta versión.




La versión Prorealtime 10.3 mas evolucionada donde por colores podremos ver su tendencia antes de que este por encima o debajo de la linea 0 con un calculo sobre el volumen que nos indique la fortaleza en las barras anteriores.



En el caso de Banco Santander vemos como el precio marca nuevos máximos y el indicador muestra como se retira la demanda donde se aprecia claramente una Divergencia bajista.

Si lo combinamos con el indicador "TAC cumulative delta +SR" en la versión 10.3 en gráficos diarios o semanales podremos ver la oferta o la demanda con mas precisión por VSA.



Las dos versiones son igual de eficientes en busca de divergencias basado en el volumen.




Código Original, Aqui.

Si queréis saber más sobre el indicador “La Casa del Trading” lo explica muy bien Aqui.. aunque nosotros lo hemos reinventado para prorealtime.

El descubrimiento de este indicador abre una ventana a mejorar otros indicadores actuales del mercado y dentro de poco publicaremos el indicador TAC Volume HPI.

Estrategia


Una de las estrategias más famosas dentro de los futuros es combinar, El Indicador “HPI, Herrick Payoff Index” con un indicador de "Acumulación / Distribucion"

Usaremos el “Cumulative Delta”, Por ser fiable para confirma la dirección del precio.

Cuando se detecta una divergencia en el HPI, el indicador “Cumulative delta” confirmar el movimiento del precio de no ser así estaríamos ante una anomalía.




Si trazamos de color amarillo los altos y bajos en el Volumen corresponden con el movimiento del precio pero invertido, de color gris, si lo corregimos muestra claramente el movimiento del precio que coincide al 100% con "Cumulative Delta" y el precio.



Si hacemos Lupa en un gráfico de 5 Minutos los indicadores actúan como un encefalograma plano donde se observa el poco interés que existe sobre el Activo del MiniSP500 con volumen bajo, de aquí que su creador recomendó la temporalidad en el diario o semana.



Si analizamos Inditex vemos una clara divergencia bajista, el precio sube y el HPI baja y el indicador "Cumulative Delta" confirma la bajada.

Por cierto, anécdota.

La divergencia en Inditex se empezó a crear el día 24 de Mayo, la moción de censura fue el Viernes día 25 casualidad. el Volumen salio un día antes del 25.



Hemos incluido un detector de Divergencias automático en la nueva version TAC Volume HPI V4.



Hemos incorporado el indicador TAC volumen HPI a Tradingview mejorado.


Hemos realizado una estrategia en DIA entre HPI y DELTA donde puede ver el resultado en gráficos de 60 Minutos.

Si haces clic en cargar nuevas barras veras el resultado siguiendo este enlace.


 Enlace


Aquí tienes el resultado en forma de imagen.



Combinando HPI,Herrick Payoff Index mejorado y Delta.

HPI detecta la divergencia, 

El precio sube y HPI baja no existe interés y la demanda se retira.


Delta confirma la divergencia en varias ocasiones.
Vela roja = Delta positivo = movimiento bajista.


Esta versión también se podrá usar en cualquier activo que no sea Futuros, menos Forex.





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