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viernes, 9 de noviembre de 2018

TAC Volumen Profile Intradía

El mercado está ordenado por precio, tiempo y volumen, por lo que cada día desarrollará un rango y un área de valor (70%) que representa las zonas de equilibrio en las que hay igualdad (equilibrio o aceptación) entre compradores y vendedores.

El Volume profile (VP) analiza el mercado entre precio y volumen para determinar en qué zonas hay un equilibrio de aceptación y zonas de No aceptación.

Existe 3 tipos conocidos de (VP) y dentro de estos 3, existen los llamados intermedios y micro de cada tipo y algunos más con ciertas condiciones mejoradas, nos centramos en los más conocidos.

1 - "VP Fijo o Composite "Composite Profiles": Es la herramienta básica viene junto a los niveles de precios como un histograma y cada bloque del precio es igual al volumen vertical y se representa de manera horizontal. Suelen abarcar desde varios días hasta algunos años e incluyen todo el volumen en el rango perfilado sin respetar los límites de sesión, día o semana.

Dentro de los "VP Fijos o Composite" tenemos los "VP intermedios"Intermediate Profile" y los "Micro composite". Son muy similares a los "VP Composite" y se usan de manera muy similar a los "Composite", pero tienden a abarcar desde unos pocos días hasta unas pocas semanas, y como tal, su interfaz de usuario está optimizada para este uso.

Existen versiones mejoradas y evolucionados dentro de los paquetes o plataformas de Order Flow, que llevaría varios articulos hablar de todos ellos y no es el caso.

2 - "VP de Sesión": Muestra tantos (VP) como la herramienta lo permita o todas las sesiones que se muestran en un gráfico, Ej, indicador "TAC Volumen profile Intradía". Cada (VP) se considera un día.

Dentro de la configuración de "VP de Sesión" tenemos los "VP Intradía" o "VP micro" que van desde un dia, unas pocas barras, o desde 5, 30 o más Minutos, esto depende del indicador y su configuración. 

3 - "Range VP": Marca un (VP) desde un Punto a otro del gráfico o por un periodo de tiempo. Ej el Indicador "TAC Range Volume Profile"


El "Volume Profile VP" o "volumen niveles en horizontal" se representan a través de un eje bidimensional, entre precio y volumen. Cada bloque de precio es el volumen de manera horizontal.



En el eje vertical tenemos la cotización del precio y en el horizontal el volumen en cada precio. De toda la estructura el volumen profile nos marca el 70% del valor total del volumen donde ha habido una mayor aceptación, determinado estos límites en:

VAH: Nivel superior de aceptación del precio. 

VAL: Nivel inferior de aceptación del precio.

Si el precio se acerca a los extremos (VA) y no hay volumen, denota falta de interés y el precio volverá al rango.

Si el precio rompe con fuerza y volumen (VA), el mercado entrará en una fase de desequilibrio y se iniciará una tendencia direccional.

Que es un VPOC (Volume Point of Control)

VPOC: Es el punto de mayor volumen dentro de la zona entre (VAH) y (VAL) y determina el nivel del precio que ha sido más negociado durante la sesión. Se trata de un valor dinámico y cambiará a lo largo de la sesión. Su posición respecto a otros niveles determinará con gran eficacia la tendencia del mercado. Si vamos en tendencia alcista - bajista o estamos en un mercado lateral.

Alcista: si los precios están por encima del VPOC
Bajista: si los precios están por debajo del VPOC
Lateral: si los precios están solapándose todo el rato con el VPOC

Cómo se interpreta:

Cerrado o Testeado : En una tendencia bajista o alcista el precio testea el (VPOC).
Naked: Si el precio no visita el (VPOC) se considera un objetivo en el Futuro.

El VPOC es una zona de alto volumen (HVN, "High Volume Node") según condición del indicador ya que se puede poner el tiempo como condición o la suma o la acumulacion del volumen.

Zonas de aceptación (HVN, "High Volume Node") y Zonas de rechazo (LVN "Low Volume Node")


La teoría de las áreas lleva a confusión en gran parte por la explicación de los conceptos que varían de la documentación técnica. La que toda persona se tiene que guiar de cada indicador en cada plataforma por la gran variedad de estos indicadores.

Se tiene que descartar cientos artículos de internet con impresiones particulares, ya que, la teoría no es aplicable a todos los indicadores de (VP) por igual, partiendo de la base que cada valor tiene su propia distribución de precios por el Teorema del límite central  y sin entrar en la teoría de las subasta, donde ciertos principios en ciertos valores no se cumplen y existe un vacío de liquidez constante en sesión por la baja intención del profesional o incluso el pequeño inversor.

La temporalidad es vital para entender el indicador ya que un "Área o punto de negociación" de una sesión, no tiene las mismas condiciones que el uso de esta misma en temporalidades mayores.

Estos indicadores basan su calculo en el equibrio de los volúmenes utilizando el precio de cierre o el precio, junto a la temporalidad o profundidad de dato "volumen" para sumar o acumula el calculo. 

[close]*volume
[close]*[X] Periodo de tiempo = profundidad del dato "Volumen"

Existe una mito o desinformación que un (VP) no precisa del tiempo para generarse como un Market profile y esto no es del todo cierto, dependerá de cada indicador.

La teoría o principio de de los (VP), Estos se generan en base al precio y volumen.

Desde la entrada de los sistemas "Delta" en "Order Flow" una condición que tienen algunos (VP), es una combinación con el "Market profile", revisar en el Tiempo cuántas veces el precio es cotizado en la misma área o mismo precio desde un punto, esto es usado en la programación para acumular este valor y obtener con mayor precisión los (VPOC) o (HVN) o (Áreas) en temporalidades mayores.

Las áreas de aceptación (HVN) son las zonas con un alto volumen de negociación donde hay armonía entre la oferta y la demanda, compradores y vendedores según el período de tiempo en el que se estén viendo.

En el corto plazo, los (HVN) son áreas donde se puede esperar que el precio se mueva lentamente, debido a la falta de interés para la acción por parte de los participantes del mercado y no se espera ninguna acción agresiva en el solapamiento con el precio. 

En el largo plazo, los (HVN) pueden verse como áreas seguras a las que el precio tiende a retroceder cuando entra en una nueva área o una creada.

////Doble Condición////
HVN : Un alto volumen de negociación o el precio pasa más tiempo en estos niveles.

Si mostramos un Ej.. con el Indicador "Range Volume Profile" en un gráfico horario observamos, de 14 Movimientos del Precio, 12 están dentro del área del (HVN). 

Por tanto se da las dos condiciones:

- Un alto volumen de negociación.

////Mejora en este indicador/////
- El precio pasa más tiempo en estos niveles en esta temporalidad.



En el siguiente Ej, se observa como el indicar crea nuevas zonas cuando se le cambia la propia temporalidad de este, en este caso, 1 dia, menor profundidad del dato en el tiempo más eficiente en un plazo inminente.

Por tanto se da una o las dos condiciones según en Mini rango que se crea entre los diferentes (LVN):



En el siguiente Ej. observamos como el área (HVN) y (LVN) de la parte inferior solo cumple una condición.

- El precio pasa más tiempo en ese rango inferior en estos niveles y esta temporalidad y se rechaza constantemente (LVN) donde se aprecia una pequeña estrutura de Reacumulacion para subir.



Las áreas de rechazo (LVN) son áreas con muy poco volumen y no aceptación, no hay armonía entre la oferta y la demanda, compradores y vendedores, se forman simplemente porque son precios que nunca (o apenas) se han visto antes, o son precios con poco interés "bajo volumen" porque los participantes tomaron una acción rápidas en el pasado.

Los mercados siempre están buscando el equilibrio entre compradores y vendedores. Es decir, esencialmente, siempre están tratando de formar áreas de equilibrio (HVN).

LVN : El precio es rechazado en estos niveles pueden servirnos como referencia como soportes/resistencia o puntos de reversión del precio por la baja intención entre la oferta y la demanda, compradores y vendedores. Son precios en los que la subasta se ha alejado de un área de equilibrio anterior (HVN) área de aceptación), porque los participantes tomaron algunas medida decisiva.

En el siguiente Ej, Observamos en la imagen como el precio es rechazado al estar próximo a un área (LVN).



Si usamos un (VP) en intradía como hemos comentado en tipos, cada bloque del precio es igual al volumen vertical y se representa de manera horizontal, en este indicador mejorado este genera un (HVN) con el volumen más alto.

Si el precio se cruza dos o varias veces por el mismo (HVN) en la misma sesión o cambiamos la configuración del indicador a mayor temporalidad, Horario, Diario, Semanal o Mensual, salta la suma o el acumulador el calculo del indicador y pasa a ser la zona más negociada de la sesión o temporalidad mayor y posiblemente donde el precio pasa más tiempo por esa doble condición junto a la profundidad del dato "volumen".


Esquema con las áreas que se pueden formar en el "Range Volumen Profile".




En la siguiente imagen observamos cómo el precio y el volumen cumple la teoría, contra mayor temporalidad trabajemos más eficiencia tendrá, ya que el estudio y análisis del Volumen, bajo VSA, se observa mejor en temporalidades mayores que van desde 1H al gráfico Diario, Semanal o Mensual.





En la siguiente imagen en un gráfico diario añadimos el indicador de Volumen vertical observamos donde tenemos los volúmenes altos y con el "Range volumen Profile" donde de nuevo se da las dos condiciones:

- Un alto volumen de negociación.

- El precio pasa más tiempo en estos niveles.



Independientemente del lado del comercio en el que se encuentre, una vez que ocurre una  combinación de las condiciones anteriores entre las áreas (HVN) y (LVN), el mercado vuelve a alcanzar el equilibrio. Y así, el ciclo de balance / desequilibrio / re-balance está completo e inevitablemente comenzará nuevamente. 

Este ciclo de (LVN) a (HVA) y de nuevo a (LVN) no es un proceso perfecto, es una tendencia. No siempre sucede, pero ocurre con frecuencia, independientemente del valor. Aprender a leer e interpretar los (VP) de esta manera puede ayudarlo a comprender las posibilidades de lo que podría venir a continuación por el precio.


Curva de distribución

La curva de distribución normal o “Campana de Gauss”. La distribución normal es una distribución de probabilidad de variable continua que describe los datos que se agrupan en torno a un valor central.

Dependiendo de la curva de distribución podremos obtener un patrón que nos indicará que tendencia seguirá el precio cuando rebasa las líneas (VAH), (VAL) incluso en muy corto plazo podremos usar el (VPOC) para Scalping en otras estrategias.




Indicador TAC Volumen Profile Intradía para Prorealtime. 

Es importante saber algo de la teoría básica aunque cada indicador tiene funciones muy diferentes o mejoradas, no es recomendable utilizar un indicador como hemos comentado sin conocer los detalles técnicos del Programador o Desarrolladores.

El Indicador muestra los "VP" por dia con un máximo recomendado de 8 (VP) y  se recomienda utilizarlo en gráficos de entre 1 y 30 Minutos en intradía a menos (VP) más eficiencia. 

 Incorpora diferentes (VWAP) que nos indican la posición del dinero inteligente.


VWAP: Son las siglas de (volume weighted average price) (precio medio ponderado por volumen), una referencia de trading que utilizan a menudo los Profesionales para seguir a (smart money) (dinero inteligente).




Interpretación del indicador 

Aquí podemos ver, cómo podemos interpretarlo de manera básica con los principios de la teoría para estos indicadores. 





DPVP: Número de (VP) que podemos incluir, Recomendado (8)

Subasta:  Oculta la subasta en acciones.

VWAP : Oculta (VWAP).

PVP: Oculta los "VP" del gráfico.

Este indicador se podrá combinar con el "Range Volumen Profile" donde se reconocen las zonas (LVN) y (HVN) para la versión Prorealtime11, Proximamente.



Aunque toda la documentación de este indicador la hemos basado en el Indicador "Range Volumen Profile" éste estará pronto disponible, En el "TAC Volume Profile Intradía" se puede iniciar en la teoría si se desconoce.

Nota: En todos los gráficos hemos cambiado el nombre del (HVN) por (HVM) el significado es el mismo, buscamos un nuevo modelo con diferente condiciones en la programación donde es posible un cambio en el nombre para implementar las mejoras.

Actualización  "TAC Volume Profile Intradía v1"

Si activamos la opción Subasta en el indicador desde los VWAP podemos ver las areas de mayor y menor volumen sobre los profile.




Si se desactiva la subasta, los VWAP se activan.





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