Tiburones de aleta corta - Blog de bolsa y análisis técnico


domingo, 11 de noviembre de 2018

TAC Volumen profile v2

El volumen profile analiza el mercado entre precio y volumen para determinar en que zonas hay un equilibrio de aceptación y zonas de No aceptación.

El volumen Profile o "volumen niveles en horizontal" "PVP" se representan a través de un eje Bidimensional, entre precio y volumen. Cada bloque de precio es el volumen de manera horizontal.



En el eje vertical tenemos la cotización del precio y en el horizontal el volumen en cada precio. De toda la estructura el volumen profile nos marca el 70% del valor total del volumen donde ha habido una mayor aceptación, determinado estos limites en:

VAH: Nivel superior. 

VAL: Nivel inferior.

Si el precio se acerca a los extremos (VA) y no hay volumen, denota falta de interés y el precio volverá al rango.

Si el precio rompe con fuerza y volumen (VA), el mercado entrará en una fase de desequilibrio y se iniciará una reversión de la tendencia.

VPOC : El nivel de mayor volumen dentro de la zona entre VAH y VAL. desde este punto podemos determinar si vamos en tendencia alcista - bajista o estamos en un mercado lateral.

Alcista: si los precios están por encima del POC
Bajista: si los precios están por debajo del POC
Lateral: si los precios están solapándose todo el rato con el POC


Zonas de aceptación y Zonas de rechazo


Las áreas de aceptación (HVN) son las zonas con un alto volumen y órdenes que se han cruzado. 

Las áreas de rechazo (LVN) son zonas con muy poco volumen y no aceptación. 

HVN : El precio pasa mas tiempo en estos niveles.

LHV : El precio es rechazado en estos niveles sirven como soportes y resistencia.



Dependiendo de la curva de distribución podremos obtener un patrón que nos indicara que tendencia seguirá el precio cuando rebasa las lineas VAH, VAL incluso en muy corto plazo podremos usar el VPOC para Scalping en otras estrategias.


Curva de distribución

La curva de distribución normal o “Campana de Gauss” La distribución normal es una distribución de probabilidad de variable continua que describe los datos que se agrupan en torno a un valor central.



El indicador TAC Volumen profile v2 para Prorealtime esta compuesto por diferentes herramientas de volumen e incluye un nivel de Fibonacci con la zonas mas relevantes dentro del rango. 

Parte de las herramientas pueden ser modificadas desde Parámetros.

La nueva versión del indicador TAC Volumen Profile V2, es compatible con todos los Valores, Indices, Futuros y Divisas con datos de volumen, seleccionando por separado cada valor.

El modo de uso es igual que la versión TAC Volumen Profile.

Cada modificación del indicador se tendrá que re-calcular de nuevo, para evitar el consumo de memoria de la computadora al limitar el uso de la cantidad de barras en el cálculo del indicador. Este parámetro aumenta la velocidad a la que se calculará un indicador al definir el número de barras que presentarán el resultado.



Esta versión incluye las siguientes mejoras:

DPVP: Podremos indicarle el numero de Volumen Profile (PVP) visibles en el gráfico por días incluido los días del Fin de semana, (Recomendado 6 (PVP) para tener armonía con el procesador).

0 desactiva el Volumen Profile.

Para que no re calcule constantemente los parámetros es mejor teclear en numero en vez de usar las flechas que modifica el valor numérico.

Una de las diferencias con otros indicadores es que no rellena los huecos en blanco o hace una proporciono, del Rango para indicar el tamaño de la barra.

Si no tenemos volumen en una zona es la falta o baja contrapartida.

En el siguiente Gráfico vemos una caída del BBVA con un GAP: 

La primera vela de apertura día 9, indica bajo volumen, la Demanda se retira y el precio cae en busca de contrapartida. 

Antes de cerrar la vela, se ve la entrada de volumen intención de parar el precio zona entre el 70% y el 61.8% entra demanda.

De nuevo la demanda se retira y el precio cae al siguiente nivel de volumen en busca de contrapartida. 

En el caso inverso vemos como el precio cae a mínimos de la sesión y como ahora es la oferta la que se debilita, para dar paso a la entrada de la demanda y donde el precio se consolida en el resto de la sesión.. 




EXTVPVP: En Gráficos de 5 Minutos combinara el rango y el volumen de los últimos dos días dando una mejor visión de la Curva de distribución en el intradia.

Para obtener el calculo es importante indicarle cuantos PVP queremos disponibles.
En este caso hemos seleccionado 4 desde la opción DPVP

Este realiza un calculo de los PVP seleccionados. 




EXTVPOV: El VPOC linea de color (azul) los podemos extender con la opción EXTVPOC para obtener todos los soportes relevantes del volumen, este añadirá una linea vertical del mismo color.

Que es un VPOC (Volume Point of Control)

VPOC: Determina el nivel del precio que ha sido más operado durante la sesión o ultimas sesiones. Se trata de un valor dinámico y cambiará a lo largo de la sesión. Su posición respecto a otros niveles determinará con gran eficacia la tendencia del mercado.

Como se interpreta:

Cerrado o Testeado : En una tendencia bajista o alcista el precio testea el VPOC.
Naked: Si el precio no visita el VPOC se considera un objetivo en el Futuro.

En el indicador  TAC VPOC V1 puedes verlo de manera gráfica.





Rango : Desactiva en rango intradiario (Recomendado 5 Minutos) el rango se creara al final de la sesión al consolidar el precio y el volumen.



El Rango esta compuesto de dos indicadores: rango intradiario y Barra de Rango.

Esta se creara en la sesión según el movimiento del precio y atenuara el color en función del Volumen, bajando la intensidad en la zona de menor volumen o posible reversión del precio.




DFibonacci: Muestra dentro del rango las zonas mas relevantes de Fibonacci, podremos indicarle el numero visibles en el gráfico.

0 desactiva Fibonacci 

Para que no re calcule constantemente los parámetros es mejor teclear en numero en vez de usar las flechas que modifica el valor numérico. 



Valores:

IBEX   : Horario entre las 9:00 y 17:30
FDAX  : Horario entre las 8:00 y 22:00
SP500 : Horario entre las 00:00 y 23:00

Si el valor que necesitamos trabajar esta dentro del rango horario, podemos seleccionarlo indiferentemente del nombre que tiene.

Si subimos la temporalidad a 1 hora subiendo el DPVP en este caso 8 amplia el Volume Profile y marca soportes de volumen con las zonas mas relevantes de los últimos 8 días.



Los indicadores CTVWAP y SR son fijos en el indicador al ser la base del calculo del indicador la información de estos indicadores lo puedes encontrar Aqui.

Vela: Cambia de color (Azul) con el Volumen del Eje X High o Very High y señala con un punto (Rojo) el cluster (Punto de entrada de Volumen) según un periodo determinado y X volumen.


Hemos mejorado la versión y la temporalidad en los gráficos de manera automática y ampliado los rangos de trabajo desde 1 Minuto a 35 Minutos TAC Volume Profile V3.


Si queremos cambiar entre diferentes temporalidades, te recomiendo que primero cambies el gráfico Por Ej 5 Minutos en Prorealtime y después la temporalidad desde los parámetros del indicador.


* Este parámetro afecta a todos los cálculos del Área de valor en la plataforma (es decir, también en indicadores y objetos gráficos). Después de cambiar el parámetro, los gráficos deben actualizarse.

Esta versión solo esta disponible bajo petición por E-mail, Contacto aquí. Sera gratuita durante una semana.


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