Tiburones de aleta corta - Blog de bolsa y análisis técnico


domingo, 24 de marzo de 2019

TAC Volume MACD TIMING

Multi-Indicador que combina varios indicadores para automatizar el movimiento del precio y tendencia en base a la media de toda la distribución del volumen "Campana de GAUSS".



Aplicado sobre DAXX con la curva de Distribución del Volumen.



Todos hemos oído hablar de rotación de sectores y clases de activos, pero es difícil visualizar esta secuencia de "rotación" en gráficos lineales. Los RRG usan cuatro cuadrantes para definir las cuatro fases de una tendencia relativa. Las rotaciones reales se pueden ver cuando los valores se mueven de un cuadrante a otro a lo largo del tiempo.

Los gráficos de rotación relativa o RRG, como se les llama comúnmente, son una herramienta de visualización única para el análisis de fuerza relativa. Los Trader usan los RRG para analizar las tendencias de fuerza relativa en varios valores.





Esta herramienta usa los mismos principios que se emplean para obtener Los gráficos de "Rotación relativa" combinando varios indicadores.

Wave: Media de toda la distribución del volumen en forma histograma que mide la distancia con el precio, este proporciona en modo histograma la fuerza del valor en base al volumen y marca el punto alto en el Histograma de la reversión del precio.

Timing: Reconoce todos los movimientos del indicador MACD y los enumera en función de la tendencia que obtiene de los indicadores MACD y Wave.



Tendencia Alcista

Timing 1: Impulso Alcista
Timing 2: Corrección del Impulso Alcista
Timing 3: Posible Reversión de la tendencia "Bajista", Pausa Trading
Timing 4: Posible Reversión de la tendencia, Pausa Trading


- El Timing 3 en tendencia alcista no se trabajan.

- El Timing 4 es un Timing de Pausa, siendo este Timing el que marque el impulso alcista en un techo de mercado puede ser una trampa. Tenemos que esperar al Timing 1 para confirmar la continuación del Impulso alcista para no tener como comentamos una reversión del movimiento y posible cambio de tendencia.



Tendencia Bajista

Timing -1: Impulso Bajista

Timing -2: Impulso Alcista de la tendencia Bajista
Timing -3: Posible Reversión de la tendencia, Pausa Trading
Timing -4: Posible Continuación de la tendencia, Pausa Trading

Un Timing -3 no se trabaja por el alto riesgo que tiene de reversión del movimiento del precio de manera brusca en tendencia Bajista.

Un Timing -4 nos alerta de un posible cambio de tendencia donde lo confirma un Timing 1.

Este indicador tiene su potencial en gráfico de 1 hora o gráficos de mayor temporalidad Diario donde la Tendencia suele ser fiables.

NOTA: "Ninguna de estas señales como los Indicadores TAC dan señal de entrada o salida al mercado o compra o venta de este, es un Filtro que nos ayuda a entender el movimiento del precio y volumen.

MACD:  Excelente indicador de tendencia que combinado con Wave nos da una precisión en busca de Divergencias en el Precio y volumen.

En temporalidades mayores se obtiene los cambios de tendencia como se muestra en la siguiente imagen junto con su interpretación y la media de toda la distribución del volumen sobre el precio.




En temporalidades menores se obtienen los movimientos del precio o intradía.

Se observa en la siguiente imagen como marca el punto alto en el Histograma de la reversión del precio por el volumen.


La media sobre el gráfico de toda la distribución del volumen actuaría de linea 0.



Intradía.




Nueva versión TAC Volume MACD TIMING v3

La nueva versión incorpora nuevos filtros que mejoran los Timing, marcan máximo/Mínimos del Filtro Wave y una opción de Background sobre el indicador.




Se añade la esquemática en forma de Indicador separado llamado "TAC Esquematica-TIMING" para ver los movimientos entre el MACD y los Filtros internos.

Se incorpora por separado el indicador "TAC Curva Distribución" sobre el precio.






Dentro de poco se incorpora el indicador "TAC Curva Distribución v1" en forma de oscilador, este sera otro articulo, donde se marcan las zonas de sobre-compra sobre-venta y la reversión del movimiento del precio para entender un poco más los Timing del mercado.








Incluimos un ProScreener para escanear cualquier mercado en busca de los Timing que más se ajuste a la operativa de trabajo en nuestro Trading, esto nos da un ventaja de preparar una estrategia si estamos ante un Timing Alcista o Bajista.




Recuerda que el ProScreener  se ejecuta en Diario y si estas en una temporalidad diferente en gráficos, Ej 5 Minutos, no coincidirá con el diario al tratarse de un movimiento menor de grado mayor.

Interpretación del indicador Basado en la teoría de Ondas de Elliott

Existe una correlación entre ciertos indicadores y "Algunos puntos de la Teoría" de las "Ondas de Elliott" desarrollada por Ralph Nelson Elliott (1871–1948), basada en el principio de los movimientos de los precios del mercado.

Mi intención no es enseñar ni de lejos "Ondas de Elliott", bajo mi punto de vista y opinión personal, es algo que con el tiempo y el Purismo de llevarlo al extremo, cada Purista de Elliot, tiene diferentes percepciones de un mismo movimiento y esto en la práctica deja de ser efectivo,  más cuando los mercados no se rigen por ninguna teoría, "el Purismo no beneficia a ninguna teoría".


Indicador TAC volume MACD Timing:

Para explicar el indicador, creo que es necesario conocer un poco la teoría, sin más. 

Los movimientos del precio en el mercado se dividen en:

• Cinco ondas en dirección de la tendencia principal Alcista (1 – 5)

• Tres ondas en dirección opuesta Bajista (ondas A, B, C)



• Cinco ondas en dirección opuesta de la tendencia principal (1 – 5) considera bajista. 

• Tres ondas en dirección opuesta (ondas A, B, C) alcista que marcarían el final de la fase correctiva o seguir con la tendencia bajista generando nuevos movimiento de estudio para identificarlo.

Por cierto un detalle que no viene el caso... del siguiente gráfico, que se ve entre la Onda 3,4,5, A,B la imaginación es libre, supuestamente un HCHI que puede o no cumplirse, eso ya es otro articulo.



Nos centramos en los movimientos de la fase correctiva donde más confusión existe por el deletreado:

La onda A se sub-divide en 5 Sub-ondas 1 – 5

La Onda B se sub-divide en 3 Sub-ondas A, B, C

La Onda C al igual que la A se sub-divide en 5 sub-ondas y finaliza con tres ondas A, B, C.

De no entrar volumen en su último tramo se testea una nueva corrección.


Las reglas: 

• La onda 2 no puede volver más del 100% de la onda 1
• La onda 3 no puede ser la onda más corta de las tres ondas de impulso
• La onda 4 no puede superponerse a la onda 1

Estas son las 3 reglas más importantes:



Con esto se ve muy por encima lo básico de "Ondas de Elliott" para entender el indicador.

En la Siguiente Imagen hemos clonado la estructura del movimiento del precio y etiquetado cada Timing para gráficos de temporalidad "Diario".



Los Timing 1 y 2 de la tendencia alcista al igual que los Timing -1 y -2 de la tendencia bajista quedan claro en la imagen.

Paramos en los Timing 3, 4 y -3, -4.

En tendencia alcista el Timing 3 indica el final de la corrección de ese impulso alcista y el Timing 4 nos alerta que podemos estar ante un nuevo impulso alcista y solo la confirmación del Timing 1 confirma la tendencia.

He marcado unos posibles escenarios en la imagen en un Timing 4 de no confirmarse el Timing 1 el precio retrocede marcando un Timing -1 esto se puede dar por alguna noticia o evento geopolítico que impacta en el mercado.

En el caso de los Timing -3, -4: igualmente el Timing -3 nos indica el final del Impulso alcista de la tendencia bajista y el Timing -4 alerta de la continuación del movimiento siendo el Timing -1 el que confirma la continuación de la tendencia bajista.

El último tramo de la imagen es la que puede ser más interesante ver un Timing 4 en una tendencia bajista nos alerta de un cambio de tendencia de bajista a alcista.

De la misma manera ver un Timing -4 en tendencia alcista nos alertara de un posible cambio de tendencia a bajista.

Un Timing positivo o negativo fuera de su tendencia puede indicar una clara anomalía de que algo no va bien.. y por tanto mayor motivo para estar en modo Pausa. 

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